Tổng số câu hỏi: 0
Câu 1:
Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?
Câu 2:
Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?
Câu 3:
Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:
Câu 4:
Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?
Câu 5:
Cho mô hình hồi quy với 4 biến Y, X2, X3,X4, biến Y là biến phụ thuộc, dùng hồi quy phụ để kiểm tra Đa cộng tuyến. Câu trả nào đúng trong các câu sau?
Câu 6:
Cho hàm hồi quy mẫu với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025
Câu 7:
Câu nào trong những câu trên là đúng?
Câu 8:
Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?
Câu 9:
Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:
Câu 10:
Cho mô hình hồi quy:
Câu 11:
Cho hàm hồi quy với ESS=560, RSS = 202 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:
Câu 12:
Câu nào sau đây đúng?
Câu 13:
A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:
Câu 14:
The order of integration:
Câu 15:
ARCH and GARCH models are estimated using the:
Câu 16:
The EG-ADF test:
Câu 17:
Asymptotic distribution theory is:
Câu 18:
Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:
Câu 19:
If the errors are heteroskedastic, then:
Câu 20:
The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that: