menu
Thí sinh đọc kỹ đề trước khi làm bài.
Tổng số câu hỏi: 20
<p><strong> Câu 1:</strong></p> <p>Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?</p>
<p><strong> Câu 2:</strong></p> <p>Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?</p>
<p><strong> Câu 3:</strong></p> <p>Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:</p>
<p><strong> Câu 4:</strong></p> <p>Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?</p>
<p><strong> Câu 5:</strong></p> <p>Cho mô hình hồi quy&nbsp;với 4 biến Y, X2, X3,X4, biến Y là biến phụ thuộc, dùng hồi quy phụ để kiểm tra Đa cộng tuyến. Câu trả nào đúng trong các câu sau?</p>
<p><strong> Câu 6:</strong></p> <p>Cho hàm hồi quy mẫu&nbsp;với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025</p>
<p><strong> Câu 7:</strong></p> <p>Câu nào trong những câu trên là đúng?</p>
<p><strong> Câu 8:</strong></p> <p>Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2&gt;χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?</p>
<p><strong> Câu 9:</strong></p> <p>Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:</p>
<p><strong> Câu 10:</strong></p> <p>Cho mô hình hồi quy:</p>
<p><strong> Câu 11:</strong></p> <p>Cho hàm hồi quy với ESS=560, RSS = 202 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:</p>
<p><strong> Câu 12:</strong></p> <p>Câu nào sau đây đúng?</p>
<p><strong> Câu 13:</strong></p> <p>A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:</p>
<p><strong> Câu 14:</strong></p> <p>The order of integration:</p>
<p><strong> Câu 15:</strong></p> <p>ARCH and GARCH models are estimated using the:</p>
<p><strong> Câu 16:</strong></p> <p>The EG-ADF test:</p>
<p><strong> Câu 17:</strong></p> <p>Asymptotic distribution theory is:</p>
<p><strong> Câu 18:</strong></p> <p>Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:</p>
<p><strong> Câu 19:</strong></p> <p>If the errors are heteroskedastic, then:</p>
<p><strong> Câu 20:</strong></p> <p>The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:</p>